Научно-исследовательская работа: Разработка методологии централизованного управления рыночными рисками Группы Газпром на уровне ПАО «Газпром» с применением методов количественной оценки

• ООО «Б1 – КОНСАЛТ»

− Проведен анализ существующих подходов к количественной оценке рыночных рисков в отечественной и международной практике;
− Проведен комплексный анализ практики применения современных методов количественной оценки рыночных рисков в компаниях нефинансового сектора;
− Определены методологические подходы к количественной оценке рыночных рисков и разработать предложения и рекомендации по количественной оценке указанных рисков;
− Разработаны подходы к количественной оценке рыночных рисков с применением различных методов (Статистические методы, VAR, имитационное моделирование, анализ стрессовых сценариев);
− Разработана система мониторинга рыночных рисков;
− Разработан проект методических рекомендаций по управлению рыночными рисками;
− Разработаны методические подходы к построению в среде Excel математической модели по оценке рыночных рисков Группы Газпром.

• Сараханова Н. С. - доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами, кандидат экономических наук
• Бичун Ю. А. - доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, кандидат экономических наук
• Клементовичус Я. Я. - профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами, доктор экономических наук, PhD, доцент
• Кокарева С. А. - ассистент кафедры банков, финансовых рынков и страхования
• Фридман Г. М. - заведующий кафедрой прикладной математики и экономико-математических методов, доктор технических наук, профессор
• Четыркина Н. Ю. - профессор кафедры проектного менеджмента и управления качеством СПбГЭУ, доктор экономических наук
• Славецкая Н. С. - доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ, кандидат экономических наук